Как Акции Cleveland-Cliffs Отреагируют На Предстоящую Прибыль?
Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF) опубликует отчет о своих доходах 7 мая 2025 года. По нашим оценкам, выручка компании, вероятно, составит 5,2 миллиарда долларов, в то время как консенсус-прогноз по прибыли прогнозируется на уровне 0,83 доллара на акцию. Такая отрицательная прибыль в основном обусловлена снижением цен на сталь и снижением спроса в ключевых секторах, таких как автомобилестроение и строительство. Компания сталкивается с трудностями из-за падения цен на горячекатаный рулон (HRC) в США, которые упали примерно до 665 долларов за тонну. Это снижение в сочетании с ростом запасов и сокращением сроков выполнения заказов свидетельствует об ухудшении рыночной конъюнктуры, что может повлиять на выручку и прибыльность Cleveland-Cliffs.
Текущая рыночная капитализация компании составляет 4,0 миллиарда долларов. Выручка за последние двенадцать месяцев составила 19 миллиардов долларов, и компания была убыточной с операционной точки зрения: операционные убытки составили -504 миллиона долларов, а чистая прибыль -754 миллиона долларов. Тем не менее, если вы стремитесь к росту при более низкой волатильности, чем у отдельных акций, то высококачественный портфель Trefis представляет собой альтернативу – он превзошел индекс S&P 500 и принес доходность, превышающую 91%, с момента его создания.
Смотрите историю реакции на прибыль всех акций.
Исторические коэффициенты положительной доходности после получения прибыли от Cleveland-Cliffs
Некоторые наблюдения за доходностью после получения прибыли за один день (1 год):
За последние пять лет было зарегистрировано 19 показателей прибыли, из которых 10 положительных и 9 отрицательных доходностей за один день (1 год). Таким образом, положительная доходность за один год наблюдалась примерно в 53% случаев.
Примечательно, что этот процент увеличивается до 55%, если рассматривать данные за последние 3 года, а не за 5.
Медиана из 10 положительных результатов = 5,7%, а медиана из 9 отрицательных результатов = -7,9%
Дополнительные данные по наблюдаемым доходам за 5 дней (5D) и 21 день (21D) после получения прибыли суммируются вместе со статистикой в таблице ниже.
Корреляция между 1-, 5- и 21-дневной исторической доходностью
Относительно менее рискованная стратегия (хотя и бесполезная, если корреляция низкая) заключается в том, чтобы понять корреляцию между краткосрочной и среднесрочной доходностью после получения прибыли, найти пару, которая имеет самую высокую корреляцию, и совершить соответствующую сделку. Например, если 1D и 5D показывают наибольшую корреляцию, трейдер может открыть “длинную позицию” на следующие 5 дней, если прибыль за 1D после получения прибыли будет положительной. Вот некоторые данные о корреляции, основанные на 5-летней и 3-летней (более поздней) истории. Обратите внимание, что корреляция 1D_5D относится к корреляции между доходами за 1 месяц после получения дохода и последующими доходами за 5 лет.
Есть ли Какая-Либо Корреляция с Доходами сверстников?
Иногда, например,
Источник nasdaq.com, автоматический перевод