JPMorgan создает ИИ-агентов, обыгравших лучший инвестиционный портфель по доходности

Поскольку инвесторы все чаще обращаются к искусственному интеллекту за помощью во всем, от выбора акций до управления рисками, JPMorgan Chase & Co. тестирует новую модель, чтобы понять может ли ИИ-агент самостоятельно распределять деньги, пишет Bloomberg.

Первые результаты обнадеживают. Исследователи банка создали ряд инвестиционных агентов на основе ИИ, которые распределяют капитал между акциями и облигациями в зависимости от меняющихся рыночных условий. В бэктестах, охватывающих последние два десятилетия, лучшая система превзошла традиционный портфель 60/40 — 60% акций и 40% облигаций — на 0,7 процентных пункта доходности в год при меньшей волатильности.

Раньше автоматизация торговли была преимуществом программистов и крупных фондов. Сегодня, благодаря платформе Ziplime от «Финама», любой трейдер может превратить свою торговую идею в полноценного робота. Он будет работать 24/7, точно следуя заданным правилам, без эмоций и усталости.

Данная система классифицирует рынок на четыре режима исходя из динамики роста и инфляции: «Голдилокс» (устойчивый рост при умеренной инфляции), рефляция, стагфляция и отказ от риска. В зависимости от определенного режима агенты увеличивали долю акций в периоды сильного роста экономики и наращивали вложения в облигации при ухудшении прогноза. Для построения системы исследователи использовали модели OpenAI и Anthropic.

Результаты сопровождаются важной оговоркой. Они основаны на исторических симуляциях, а не на реальном инвестировании, и JPMorgan предостерегает от того, чтобы рассматривать их как доказательство того, что ИИ может постоянно превосходить рынки. Тем не менее, это предзнаменование грядущих событий, поскольку бум автоматизированной торговли не показывает признаков замедления.

«Агента ИИ можно настроить таким образом, чтобы он мог принимать решения в условиях неопределенности, обеспечивая превосходство над разумным эталоном», — написали стратеги JPMorgan.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками