IREN 6 марта начинают торги опционами
Инвесторы в IREN Ltd (Тикер: IREN) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 6 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов IREN на наличие новых контрактов на 6 марта и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $50.00 имеет текущую ставку в $5.40. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $50.00, но также получит премию, что снизит базовую стоимость акций до $44.60 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций IREN, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $53.85 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $50.00 представляет собой приблизительно 7% скидку к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 66%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 10.80% возврата на денежные вложения или 91.67% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для IREN Ltd, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $50.00 относительно этой истории:
Перейдем к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $56.00 имеет текущую ставку в $6.10. Если инвестор решит купить акции IREN по текущей цене $53.85 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как «покрытый колл», он обязуется продать акции по цене $56.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему доходу (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 15.32%, если акции будут выкуплены на срок истечения 6 марта (до вычета комиссий брокера). Конечно, потенциально много прибыли может остаться на столе, если акции IREN действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для IREN Ltd, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов IREN за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $56.00 красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $56.00 представляет собой приблизительно 4% премии к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что покрытый колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит и свои акции, и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 45%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если покрытый колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 11.33% дополнительного возврата для инвестора или 96.15% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 110%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 113%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающих значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $53.85) на уровне 98%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Фонды, владеющие ROCC
Технический анализ Invesco
Инсайдерская покупка ETTX
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод