Investment: Portfolio “HavardAR”, или Как-Оно-Всё-Работает. Часть 6, глава 1 (+гл. 2,3,4,5,6) Сергей Азарин, автор Книги «Хавард. История биржевого игрока» (HavardAR) «Создавай

Investment: Portfolio “HavardAR”, или Как-Оно-Всё-Работает. Часть 6, глава 1 (+гл. 2,3,4,5,6)

Сергей Азарин, автор Книги «Хавард. История биржевого игрока» (HavardAR)

«Создавай и Совершенствуй!» (Девиз HavardAR, как первый эпиграф).

«1.Личный капитал – превыше всего! 2.Взятая позиция – ничто! Таковы два основных правила TrSys “HavardAR” для построения успешной торговой стратегии». (как второй эпиграф)

«Многим не понравится то, что я расскажу. И это хорошо». (вместо третьего эпиграфа)

Прибыль по персональному инвестиционному портфелю к моменту (2ноября2007) начальной подготовки этой статьи составляет +128.516%, или +153.295% годовых, при росте Индекса РТС +15.933%... =Так начиналась изначальная версия статьи, которая ждала заветного часа для публикации.

…Но решил автор подождать немного, дабы проверить прав ли он или не прав в своих суждениях и размышлениях. Прав ли он, что собирается рассказать о своём торговом опыте, вдруг, он ошибается. «Пусть, Время выступит Великим Судьёй!» - так он решил. И если автор хотел сказать Истинные Слова, передать Истинный Опыт, то этот замысел будет подтверждён Временем. И с этими условиями решил автор подождать…

И вот, что из этого получилось.

…Я не спешил публиковать эту статью сразу, из-за «Инвестиционной Таблицы» (таблица 2), где были представлены изменения на 2 ноября 2007. Мне хотелось для полноты картины сравнить установившиеся цены с теми, что будут ближе к концу года, чтобы проверить действенность Торговой Системы “4S-f-TP\HavardAR” и эффективность её влияния на доход по инвестиционному портфелю. Сегодня, 14 декабря 2007, период перехода одного биржевого цикла в другой, есть первый итог, что идеально подходит для расчётов. Остается ещё несколько торговых сессий до конца года, чтобы завершить все планы, но они уже не так важны. За время ожидания статья расширилась дополнительной информацией и стала почти эпической.

Пока ждал полтора месяца завершающего штриха, вспомнил одну историю - русскую народную сказку. В своё время нравилось читать разные сказки всех народов мира. Сказочные истории про волшебный горшочек каши, которому скажешь «Вари», и он варит кашу и варит, без остановки. Или историю про чудесную дудку, которая сама музицирует и показывает ягодки красные, только собирай. Или про вещий дуб, который присоветовал как сделать сердитой жене, чтобы свести со свету мужа своего, да вот, сама жена и попалась в капкан неудач, после чего зареклась противиться мужу… Тысячи сказок, и много правды в них.

Волшебный Горшок, который варит кашу, – похож ли он на идеально выстроенную Торговую Систему, которая, будучи применяема, с грамотным разумением, постоянно приносит прибыль. А в сказке владелец горшочка доверил его, по неумолимой судьбе, жадному человеку, и тот запустил процесс так, что горшок наварил столько каши, что потонул в ней весь город со всеми жителями. Или Волшебная Дудка – не прообраз ли трейдера-лодыря, который желает лежать на боку, не утруждать себя излишним мудрствованием, анализом рынка, работой с индикаторами, да чтоб Профит сам на счёт перечислялся. Или вот, про сварливую жену, - не про то ли (если учесть, что «жена+муж=семья=гармония», являются как один человек, а если между женой и мужем гармония, то в семье и во всех делах Как-Одного-Человека будет успех), что разум трейдера подвержен раздвоению. Трейдер не слышит сам себя, отвергает личные усилия, отвергает разумный подход к торговле, а слушает кого-то на стороне – «вещий дуб\аналитики\эксперты» - и делает всё плохое, как скажут, а потом жалуется: «Как же так, сплошные убытки!».

Так вот, размышляя над темой статьи, Часть 6, вспомнил эту замечательную сказку. Как она прекрасно подходит по смыслу. Я не помню, как она сказывается точно (читал её около двадцати пяти лет назад), не в этом суть, передам её так, как вспомнил сейчас, своими словами. И сказка обретёт новую жизнь.

Итак,

…Давно это было, а когда, никто и не помнит. Жили-были муж с женою, и было у них двенадцать сыновей и тринадцать дочерей. Тринадцатая дочка уродилась совсем неразумная и была на посылках у всей семьи, исполни то, сбегай туда... Так вот, в один из праздничных дней, когда на стол подают особенный борщ, вся семья села обедать. На середину стола поставили горшок с борщом, горшок с картошкой, раздали ложки, вот уж запах объял всех сидящих, предвкушающих пиршество… как отец семейства сказал: «А где сметана?». А сметану-то и забыли. Отец подозвал к себе тринадцатую дочь и говорит ей: «Сбегай-ка в подпол, принеси мне сметаны». Неразумная дочь пошла в подпол, вернулась, в руках держит ложку со сметаной: «Вот, отец, сметана твоя». – «Хорошо, детка». Тут матушка говорит: «Сбегай ещё разок и мне принеси сметаны». Дочка сбегала в подпол и принесла сметану для мамы. Потом попросил её первый брат, первая сестра… А тринадцатая дочка всё бегала и бегала в подпол, принося каждому по ложке сметаны. Наконец, отец не выдержал и сказал: «Ну что ж такое, дочь моя неразумная, не лучше ли принести тебе из подпола весь горшок со сметаной, да поставить его на стол, чем бегать и таскать по одной ложке для каждого, того и гляди, обед растянется до ночи»…

Что произошло дальше, история умалчивает.

В сказку добавил большое количество братьев и сестёр для усиления эффекта бессмысленности действия, что далее будет понятно.

Не показались ли действия тринадцатой дочери знакомыми? Словно, это действия трейдера-спекулянта, который бегает по Рынку, совершая сотни сделок в день, урывая несколько пипсов, мелкие гроши, из тех ценовых колебаний, которые дают возможность брать больше 5%, а то и все 15-30%. Пытается насытить свой биржевой счёт такими малыми – «по ложке сметаны накормить множество людей» – размерами прибыли, которая неустойчива к любым сильным колебаниям. Ведь, стоит трейдеру зазеваться, не выпрыгнуть из «стакана», как одно серьезное движение сорвёт его многомесячный труд, ввергая биржевой счёт в колоссальные убытки.

Я всегда поддерживал стиль Активного Трейдинга. И никогда не поддерживал стратегию спекулянтов-многосделочников, никогда не поддерживал стратегию инвесторов-долгосидящих. Потому как первые, в моём понимании, лишены разума из-за жёстких приступов жадности. А вторые, если это не крупные игроки, которые «входят в бизнес большим капиталом», лишены разума из-за страха перед процессом совершения сделок, сросшись навечно с раз открытой позицией, они не могут от неё отказаться, словно это третья рука, или вторая голова.

И то, и другое состояние излечимо. У первых, Рынок достаточно быстро забирает либо капитал, либо физическое здоровье, доводя трейдеров-пипсоловов до исступленного бессилия. Так они действительно становятся краткосрочными трейдерами, полностью подтверждая название стратегии. Трейдеры на короткий срок биржевой игры. Я не встречал ни одного трейдера, кто продержался бы на стратегии >100 сделок в день больше трёх месяцев. Зато когда-то знал несколько человек, которые после этого опыта стали аналитиками и с содроганием вспоминают свой трейдерский, краткосрочный путь. Печально не то, что они покинули трейдерство, а то, что у них сложилось, на основании их персонально ошибочного подхода к трейдингу, общее ложное мнение обо всех трейдерах, эдаких неприкаянных сумасшедших парнях, геймерах-маньяках, которые вслепую жмут на кнопки, словно на экране авто-гонки.

У вторых, путь к активному трейдингу может открыться, когда цены на акции, что в их портфелях, достигнут некоего сверх-ожидаемого уровня цен, такого, что они забудут обо всех страхах потерять свою вторую голову или третью руку. Эта радость обретения неожиданного профита – на самом деле проявление созревшей жадности, замаскированной под разумный подход к фиксации прибыли: «Ну как же, я сидел пять лет в акциях, не продавал, а они всё росли и росли, и вот сейчас, рывок ещё на 100%, это подарок судьбы, я пересидел всех, я победитель, вот и беру положенное вознаграждение!». Пройдёт месяц, может меньше, и такой инвестор узнает, что цены на акции с момента его «разумной фиксации» поднялись ещё на 100%. Может, процент будет и меньше, но какой бы ни был, этого будет достаточно, чтобы спровоцировать в нём панику – отыграть на рынке всё то, что не дождался: «Эх, какой-то месяц не досидел! Ну ладно, я сейчас им покажу, как надо торговать!». Одна глупость порождает другую, и счастливый инвестор проигрывает часть капитала. Причина стандартная: в период ожидания он не думал о технике спекуляций, не строил планы, что будет активно торговать, не разрабатывал свою будущую стратегию, он просто ждал… ждал, не зная, что именно ждёт. В процессе долгого ожидания накапливается энергия (а энергия бывает разных полюсов, зависит, через что она проявляется), которая только и ждёт спускового момента, чтобы раскрыться, некоего критического дня, последней капли. «Последнего роста». Последнего дождичка, как в фильме «Эван-всемогущий», когда небольшой дождик спровоцировал обрушение плотины и катастрофический сброс воды на счастливую деревню. Проиграв часть денег, такой инвестор имеет шанс стать активным трейдером на какой-то небольшой период времени, пока не поймёт, что ему будет лучше, если он откажется и продолжит просто инвестировать.

Из всего сказанного, вывод такой: трейдинг открыт для всех, возможности торговать для всех равны, все условия, все услуги для всех открыты и равны. Но не каждый сможет торговать долго и стабильно оплачивать свои материальные запросы, снимая вечный профит с биржевого счёта. Биржевая игра не для всех. Для этого нужно призвание, склонность к этому виду деятельности. Ибо, если посеять глупость, то собирать придётся слёзы. Тысячи трейдеров, которые сегодня покупали и продавали акции, страдают от того, чем занимаются, внутренне понимая, что биржевая игра не для них, но продолжают пытать и себя, и своих близких. И лучше понять заранее, если биржевая игра вам приносит больше слёз, чем радостей, значит, вы находитесь в двойственном состоянии оценки реальности, о которой не имеете никакого понятия, то лучше отказаться и забыть о бирже, или стать консервативным (одна сделка в десять лет) инвестором. Здесь так – если вы довольны своей торговлей, всегда и во всех делах ощущаете удовлетворение, - получая убытки, или фиксируя прибыль, или только еще ожидая результата сделки, - то биржевая торговля для вас, рано или поздно вы добьётесь хорошего успеха.

Я несколько раз упомянул термин «активный трейдинг». Хорошее словосочетание и мой стиль работы. В моём понимании, означает равновесный подход к торговле на бирже, где прибыль не зависит от количества сделок, но зависит от темпа формирования позиции, её удержания и закрытия. Активность состоит в том, что трейдер не срастается с позицией на вечные времена, а удерживает её, пока она приносит прибыль, и легко сбрасывает позицию, если она планирует забрать прибыль. 1.Личный капитал – превыше всего! 2.Взятая позиция – ничто! Таковы два основных правила TrSys “HavardAR” для построения успешной торговой стратегии.

Главное в трейдинге, не упустить Тренд - основного поставщика прибыли на личный торговый счёт. В процессе тестирования тех или иных технических индикаторов: они дают просадку на боковике, и выводят счёт в плюс в период хорошего тренда. Все технические индикаторы, так или иначе, выводят счета в плюс на больших промежутках времени. Выбор индикаторов зависит от самого трейдера. Этот выбор похож на выбор партнерши для интимных встреч, у каждого мужчины свой образ «самой красивой девушки на свете». С техническими индикаторами обстоит так же, у каждого трейдера свой «самый правильный и понятный индикатор из всех».

Основной вопрос при создании Торговой Системы должен быть таким: как не попасть в боковой тренд, а если попал, то, как из него выходить, с минимальными потерями, с минимальной просадкой по счёту, чтобы на тренде не компенсировать убытки, а зарабатывать достойный профит.

Многие авторы книг по техническому анализу (из тех, что я читал на заре само-обучения) концентрируют внимание читателя на том, как вовремя выявить тренд и занять позицию по тренду. Я считаю, что это ошибочно. Тренды так редки, и в большинстве случаев, начало долгожданного тренда может быть ещё одним колебанием внутри бокового движения. Я говорю не только о графиках дневного диапазона, но и о 60min, 15min, в редких случаях 5min. Главное идентифицировать не сам тренд, ведь, когда он сформируется и будет действовать, трейдеру, ведущему осознанную торговлю, трендовое движение станет очевидным. Выявлять нужно остановку тренда, разворот, коррекцию и развитие бокового движения – это правильно. Если нацелить построение Торговой Системы на идентификацию предстоящих боковиков, то прибыль будет обеспечена всегда. Зачем нужна волшебная дудка мечтаний, если в руках будет замечательный горшочек с вечной кашей…

Вот текст письма. Писем с подобным содержанием мне приходит грандиозное множество, а потому не могу обойти стороной этот вопрос: {From: А. 8may2007 8:24AM: Здравствуйте, Сергей! Наверное, я буду одним из тех, кто замучил вас вопросом: "Что такое Торговая Система “4S-f-TP/HavardAR?” Если вас не затруднит, поясните пожалуйста.} <.p>

Я отвечаю практически на каждое такое письмо, некоторые пропускал из-за других более важных писем. Иногда меня охватывало желание создать некое письмо-шаблон и отправлять каждому, как ответ. Но душа моя боролась, ибо я против шаблонных писем, подходов, оценок, суждений, против шаблонного мышления, действий, а потому, каждому отвечал разными словами, методами, но смысл этих слов сводился к одному…<.p>

"Продолжение следует... azarin.ru Девиз HavardAR:"Ра-Асти Харошо всюду и всегда!".