Интересные варианты звонков в HIW На 21 Ноября
Инвесторы в Highwoods Properties, Inc. (Обозначение: HIW) увидели, что сегодня стали доступны новые опционы, срок действия которых истекает 21 ноября. Одним из ключевых показателей, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому за 246 дней до истечения срока действия новые доступные контракты представляют потенциальную возможность для продавцов опционов "пут" или "колл" получить более высокую премию, чем была бы доступна для контрактов с более близким сроком действия. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов HIW на новые контракты от 21 ноября и определила следующий контракт, представляющий особый интерес.
Контракт call с ценой исполнения 30,00 долларов США имеет текущую ставку в 10 центов. Если инвестор должен был приобрести акции HIW stock по текущему уровню цен в 29,01 доллара за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 30,00 долларов. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 3,76%, если акции будут отозваны по истечении срока действия 21 ноября (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции HIW действительно взлетят, можно ожидать значительного роста, поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории Highwoods Properties, Inc., а также изучение основ бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю HIW, на котором красным выделен страйк в размере $30,00:
Учитывая тот факт, что страйк в размере 30,00 долларов США представляет собой приблизительно 3%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она становится безденежной), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта до востребования истечет, и в этом случае инвестор потеряет свою стоимость. сохраняйте как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 53%. На нашем веб-сайте, на странице с подробной информацией о контракте для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (также будет отображаться история торговли по опцион-ному контракту). В случае, если срок действия страхового контракта call истечет, премия составит 0,34% дополнительной прибыли для инвестора, или 0,51% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.
Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере с контрактом call составляет 31%.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод