Интересные варианты звонков ARWR на 17 Апреля

Инвесторы в Arrowhead Pharmaceuticals Inc (обозначение: ARWR) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы, срок действия которых истекает 17 апреля. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов ARWR на новые контракты от 17 апреля и определила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.

Текущая ставка по контракту "колл" со страйк-ценой в 20,00 долларов составляет 60 центов. Если инвестор должен был приобрести акции ARWR stock по текущему уровню цен в 19,03 доллара за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 20,00 долларов. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 8,25%, если акции будут отозваны по истечении срока действия 17 апреля (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции ARWR действительно взлетят, можно ожидать значительного роста, вот почему изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории Arrowhead Pharmaceuticals Inc, а также изучение основ бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю ARWR, на котором красным выделен страйк в размере $20,00:

Учитывая тот факт, что страйк в размере 20,00 долларов США представляет собой приблизительно 5%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она становится безденежной), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта до востребования истечет, и в этом случае инвестор потеряет свою стоимость. сохраняйте как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 44%. На нашем веб-сайте, на странице с подробными сведениями о контракте для этого контракта, канал опционов на акции будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (также будет отображаться история торговли по опцион-ному контракту). Если срок действия страхового контракта до востребования истечет, премия увеличит дополнительную доходность инвестора на 3,15%, или на 22,15% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.

Подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом, приведенном выше, составляет 94%.

Между тем, мы рассчитываем, что фактическая волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия последних 249 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 19,03 доллара) составит 62%. Для получения дополнительной информации о контрактах на продажу опционов "пут" и "колл", на которые стоит обратить внимание, посетите страницу StockOptionsChannel.com.

Лучшие опционы на повышение доходности по индексу S&P 500 »

Смотрите также:

EXPI Прошлый советник

Источник nasdaq.com, автоматический перевод