Интересные Варианты L-Звонков на 16 мая
Инвесторы в Loews Corp. (Символ: L) увидели, что сегодня начались торги новыми опционами, срок действия которых истекает 16 мая. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов L на новые контракты от 16 мая и определила следующий контракт call, представляющий особый интерес.
Контракт call по цене исполнения 90,00 долларов США имеет текущую ставку в 5 центов. Если инвестор должен был приобрести акции L stock по текущему уровню цен в 87,83 доллара за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 90,00 долларов. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 2,53%, если акции будут отозваны по истечении срока действия 16 мая (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции L действительно подорожают, то потенциально можно получить значительный потенциал роста, поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории Loews Corp., а также фундаментальных показателей бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю L, на котором красным выделен страйк в размере $90,00:
Учитывая тот факт, что страйк в размере 90,00 долларов представляет собой приблизительно 2%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она становится безденежной), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта до востребования истечет, и в этом случае инвестор потеряет свою стоимость. сохраняйте как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 57%. На нашем веб-сайте, на странице с подробными сведениями о контракте для этого контракта, канал опционов на акции будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (также будет отображаться история торговли по опцион-ному контракту). В случае, если срок действия страхового контракта call истечет, премия составит 0,06% дополнительной прибыли для инвестора, или 0,36% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.
Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере с контрактом call составляет 19%.
Между тем, мы рассчитали, что фактическая волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 87,83 доллара) составит 18%. Чтобы узнать больше о контрактах на продажу опционов "пут" и "колл", на которые стоит обратить внимание, посетите сайт StockOptionsChannel.com.
Самые высокодоходные акции S&P 500 »
Смотрите также:
Календарь доходов
Цепочка опционов SKOR
Прогнозы по акциям GNUS
Мнения
Источник nasdaq.com, автоматический перевод