Интересные варианты Колла DEM На 20 Декабря
Инвесторы японского дивидендного фонда WisdomTree Trust SmallCap (обозначение: DEM) увидели, что на этой неделе начались торги новыми опционами, срок действия которых истекает 20 декабря. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому за 84 дня до истечения срока действия новых торговых контрактов продавцы опционов "пут" или "колл" могут получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком действия. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов DEM на новые контракты от 20 декабря и определила следующий контракт call, представляющий особый интерес.
Контракт call по цене исполнения 49,00 долларов США имеет текущую ставку в 15 центов. Если инвестор должен был приобрести акции DEM stock по текущему уровню цен в 44,97 доллара за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 49,00 долларов. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 9,30%, если акции будут отозваны по истечении срока действия 20 декабря (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции DEM действительно подорожают, это может привести к значительному росту, и именно поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории японского дивидендного фонда WisdomTree Trust SmallCap, а также изучение основ бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю DEM, на котором красным выделен страйк в размере $49,00:
Учитывая тот факт, что страйк в размере $49,00 представляет собой приблизительно 9%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она является безденежной), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта до востребования истечет, и в этом случае инвестор потеряет свою стоимость. сохраняйте как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 83%. На нашем веб-сайте, на странице с подробной информацией о контракте для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (также будет отображаться история торговли по опцион-ному контракту). В случае, если по истечении срока действия покрытого опциона "колл", премия будет представлять собой дополнительный доход инвестора на 0,33%, или на 1,45% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.
Подразумеваемая волатильность при обращении c
Источник nasdaq.com, автоматический перевод