Интересные варианты CVE Call На Январь 2027 года
Инвесторы в Cenovus Energy Inc (обозначение: CVE) увидели, что сегодня стали доступны новые опционы, срок действия которых истекает в январе 2027 года. Одним из ключевых показателей, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому за 851 день до истечения срока действия новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов опционов "пут" или "колл" получить более высокую премию, чем была бы доступна для контрактов с более близким сроком действия. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов CVE для новых контрактов на январь 2027 года и определила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.
Контракт call по цене исполнения $17,00 имеет текущую ставку в размере $1,25. Если инвестор должен был приобрести акции CVE stock по текущему уровню цен в 16,23 доллара за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 17,00 долларов. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 12,45%, если акции будут отозваны по истечении срока действия в январе 2027 года (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции CVE действительно взлетят, можно ожидать значительного роста, поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории Cenovus Energy Inc, а также изучение фундаментальных показателей бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю CVE, на котором красным выделен страйк на $17,00:
Учитывая тот факт, что цена исполнения в размере 17,00 долларов США представляет собой приблизительно 5%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она является безденежной), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта до востребования истечет, и в этом случае инвестор потеряет свою стоимость. сохраняйте как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 42%. На нашем веб-сайте, на странице с подробной информацией о контракте для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (также будет отображаться история торговли по опцион-ному контракту). В случае, если срок действия страхового контракта call истечет, премия составит 7,70% дополнительной прибыли для инвестора, или 3,30% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.
Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере с контрактом call составляет 34%.
Тем временем мы вычисляем
Источник nasdaq.com, автоматический перевод