Интересные пут-опционы и колл-опционы на ALB на 22 мая

Инвесторы Albemarle Corp. (символ: ALB) сегодня увидели, как началась торговля новыми опционами с истечением 22 мая. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ALB для новых контрактов с истечением 22 мая и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой исполнения $175.00 имеет текущую заявку на уровне $13.25. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $175.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $161.75 (до уплаты брокерских комиссий). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций ALB, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $179.41 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $175.00 представляет собой приблизительно 2% скидки к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что вероятность этого составляет 61%. Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность со временем, чтобы увидеть, как она изменяется, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 7.57% доходности на денежные обязательства или 55.27% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Albemarle Corp., с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $175.00 относительно этой истории:

Обратившись к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $185.00 имеет текущую заявку на уровне $15.65. Если инвестор решит купить акции ALB по текущей цене $179.41 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $185.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 11.84%, если акции будут отозваны на истечении 22 мая (до уплаты брокерских комиссий). Конечно, существует возможность, что значительная часть потенциала роста может быть упущена, если акции ALB действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Albemarle Corp., а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов ALB за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $185.00 красным цветом:

Учитывая, что цена исполнения $185.00 представляет собой приблизительно 3% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что вероятность этого составляет 47%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих цифр (история торгов опционного контракта также будет отображаться на графике). Если покрытый колл-контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 8.72% дополнительной доходности для инвестора или 63.68% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом, а также в примере с колл-контрактом составляет примерно 69%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую историческую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 день закрытия торгов, а также сегодняшнюю цену $179.41) на уровне 64%. Для получения дополнительных идей по контрактам на путы и коллы, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Сюрпризы прибыли

Институциональные держатели EHIC

Список дивидендных акций потребительских товаров

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод