Интересные пут и колл опционы KHC на март 2027 года

Инвесторы в Kraft Heinz Co (Тикер: KHC) сегодня увидели, что новые опционы стали доступны с истечением в марте 2027 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 387 днями до истечения новые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost исследовала цепочку опционов KHC для новых контрактов на март 2027 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по цене исполнения $20.00 имеет текущую заявку в 51 цент. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $20.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $19.49 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций KHC, это может стать привлекательной альтернативой покупке акций по цене $24.38 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $20.00 представляет собой приблизительно 18% скидку от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого события составляет 72%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих цифр на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 2.55% возврата на денежные вложения или 2.41% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние 12 месяцев для Kraft Heinz Co, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $20.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене исполнения $32.50 имеет текущую заявку в 41 цент. Если инвестор решит купить акции KHC по текущему уровню цены $24.38 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $32.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему доходу (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 34.99%, если акции будут выкуплены на истечении в марте 2027 года (до вычета комиссий брокера). Конечно, много потенциального роста может остаться неосвоенным, если акции KHC действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние 12 месяцев для Kraft Heinz Co, а также изучать бизнес-фундаменталы. Ниже приведен график, показывающий историю торгов KHC за последние 12 месяцев, с выделением цены исполнения $32.50 красным цветом:

Учитывая, что цена исполнения $32.50 представляет собой приблизительно 33% премии к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что покрытый колл контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого события составляет 66%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих цифр (история торгов опциона также будет отображена на графике). Если покрытый колл контракт истечет бесполезным, премия составит 1.68% дополнительного возврата для инвестора или 1.59% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 43%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 29%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние 12 месяцев (учитывая последние 251 день торговых закрытий, а также сегодняшнюю цену $24.38) на уровне 26%. Для получения дополнительных идей по пут и колл опционам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Целевая цена ELS

Технический анализ SNA

Покупка акций SMTI инсайдерами

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод