Интересные PUT и CALL опционы на LOW на 16 октября.

Инвесторы компании Lowe's Companies Inc (символ: LOW) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 16 октября. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 239 днями до истечения новые доступные контракты представляют потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов LOW на предмет новых контрактов на 16 октября и выявила один пут и один колл контракт особого интереса.

Пут контракт по страйку $270.00 имеет текущую цену заявки $16.25. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $270.00, но также получит премию, что сделает базовую цену акций $253.75 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций LOW, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $278.00 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $270.00 представляет собой приблизительную скидку 3% от текущей торговой цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого события составляет 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 6.02% доходности на денежные вложения или 9.19% годовых — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Lowe's Companies Inc, с выделением зеленым цветом места, где расположен страйк $270.00 относительно этой истории:

Переключаясь на сторону коллов цепочки опционов, колл контракт по страйку $290.00 имеет текущую цену заявки $19.30. Если инвестор решит купить акции LOW по текущему уровню цены $278.00 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $290.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) 11.26%, если акции будут выкуплены по истечении 16 октября (до комиссий брокера). Конечно, если акции LOW действительно вырастут, потенциально может остаться много недополученной прибыли, и поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Lowe's Companies Inc, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов LOW за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $290.00 красным цветом:

Учитывая, что страйк $290.00 представляет собой приблизительную премию 4% от текущей торговой цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого события составляет 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торгов опциона также будет графически представлена). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия будет представлять собой 6.94% дополнительной доходности для инвестора или 10.60% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере с пут контрактом, а также в примере с колл контрактом составляет примерно 27%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытие торгов и сегодняшнюю цену $278.00) на уровне 25%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

XJH Videos

GSTC Videos

Учредители BX

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод