Интересные Put и Call опционы CMC на 17 апреля

Инвесторы в Commercial Metals Co. (символ: CMC) увидели, как сегодня начали торговаться новые опционы с истечением 17 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CMC и выявила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой страйка $77.50 имеет текущую заявку в $3.30. Если инвестор решит продать этот пут-контракт для открытия позиции, он обязуется купить акции по цене $77.50, но также получит премию, что делает базовую стоимость акций $74.20 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CMC, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $78.11 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $77.50 представляет собой приблизительно 1% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) показывают, что текущие шансы на это составляют 56%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 4.26% доходности от денежной инвестиции или 27.29% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Commercial Metals Co., с выделением зеленым цветом цены страйка $77.50 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт с ценой страйка $80.00 имеет текущую заявку в $2.20. Если инвестор решит купить акции CMC по текущей цене $78.11 за акцию и затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $80.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 5.24%, если акции будут выкуплены по истечении 17 апреля (до вычета комиссий брокера). Конечно, много потенциального роста может остаться неиспользованным, если акции CMC действительно взлетят, поэтому важно изучать историю торговли за последние двенадцать месяцев для Commercial Metals Co., а также анализировать бизнес-основы. Ниже приведен график, показывающий историю торгов CMC за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $80.00 красным цветом:

Учитывая, что цена страйка $80.00 представляет собой приблизительно 2% премию к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) показывают, что текущие шансы на это составляют 52%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет графически представлена). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 2.82% дополнительной доходности для инвестора или 18.05% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 45%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 39%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $78.11) на уровне 38%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Акции с ростом дивидендов

Цепочка опционов SMHX

ETF, держащие CXP

Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод