Интересные пут- и колл-опционы WTW на июль 2026 года
Инвесторы компании Willis Towers Watson Public Ltd Co (символ: WTW) на этой неделе увидели, что начали торговаться новые опционы с истечением в июле 2026 года. Один из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, - это временная стоимость, поэтому с 238 днями до истечения вновь торгуемые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступная для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов WTW для новых контрактов июля 2026 года и выделила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $300.00 имеет текущую цену заявки в $13.30. Если инвестор продаст этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $300.00, но также получит премию, что снизит базовую стоимость акций до $286.70 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций WTW, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $316.27 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $300.00 представляет собой приблизительно 5% скидку к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 67%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 4.43% доходности от денежного обязательства или 6.80% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли за последние двенадцать месяцев для Willis Towers Watson Public Ltd Co и выделяющий зеленым цветом, где находится страйк $300.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $330.00 имеет текущую цену заявки в $18.00. Если инвестор приобретет акции WTW по текущему уровню цены $316.27 за акцию и затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $330.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 10.03%, если акции будут выкуплены по истечению в июле 2026 года (до комиссий брокера). Конечно, если акции WTW действительно сильно вырастут, значительная часть потенциальной прибыли может остаться неиспользованной, что подчеркивает важность анализа истории торговли за последние двенадцать месяцев для Willis Towers Watson Public Ltd Co, а также изучения бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торговли WTW за последние двенадцать месяцев, с выделенным в красном цвете страйком $330.00:
Учитывая, что страйк $330.00 представляет собой приблизительно 4% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 52%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торговли контрактом на опционы также будет отображаться в графической форме). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 5.69% дополнительной доходности для инвестора или 8.73% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 25%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 23%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $316.27) на уровне 21%. Для получения дополнительных идей по контрактам на опционы пут и колл, посетите StockOptionsChannel.com.
Также см.:
Топ-10 хедж-фондов, владеющих GSFP
Институциональные владельцы RSPD
Среднегодовая доходность RMR
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод