Интересные пут- и колл-опционы WBTN на 17 октября

Инвесторы в WEBTOON Entertainment Inc (Тикер: WBTN) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением 17 октября. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов WBTN и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт со страйком $15.00 имеет текущую заявку на уровне $1.45. Если инвестор решит продать этот пут-контракт с открытием позиции, он обязуется купить акции по цене $15.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $13.55 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций WBTN, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $15.87 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $15.00 представляет собой приблизительно 5% скидку к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) показывают, что вероятность этого события составляет 60%. Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени, чтобы увидеть, как она изменяется, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 9.67% доходности по денежным обязательствам или 58.81% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов для WEBTOON Entertainment Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зелёным цветом, где находится страйк $15.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $17.50 имеет текущую заявку на уровне 90 центов. Если инвестор купит акции WBTN по текущей цене $15.87 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт с открытием позиции как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $17.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 15.94%, если акции будут выкуплены по истечении срока 17 октября (до учета брокерских комиссий). Конечно, если акции WBTN действительно взлетят, можно оставить много потенциала на столе, что делает важным изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для WEBTOON Entertainment Inc, а также изучение бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торгов WBTN за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $17.50 красным цветом:

Учитывая, что страйк $17.50 представляет собой приблизительно 10% премию к текущей цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) показывают, что вероятность этого события составляет 55%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени, чтобы увидеть, как она изменяется, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 5.67% дополнительной доходности для инвестора или 34.50% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 116%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 101%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 249 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $15.87) на уровне 87%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Покупка инсайдеров

Целевая цена для CBD

Институциональные держатели ESEB

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод