Интересные пут- и колл-опционы TTWO на 27 марта
Инвесторы в Take-Two Interactive Software, Inc. (Symbol: TTWO) сегодня увидели начало торгов новыми опционами с истечением 27 марта. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов TTWO для новых контрактов с истечением 27 марта и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене исполнения $150.00 имеет текущую заявку в 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт на открытие, он обязуется купить акции по цене $150.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $149.50 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций TTWO, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $197.24 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $150.00 представляет собой приблизительную скидку 24% по сравнению с текущей ценой акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 92%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 0.33% доходности от денежной инвестиции или 2.44% в годовых — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Take-Two Interactive Software, Inc., с выделением зеленым цветом места расположения цены исполнения $150.00 относительно этой истории:
Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене исполнения $205.00 имеет текущую заявку в $8.40. Если инвестор решит купить акции TTWO по текущей цене $197.24 за акцию, а затем продать колл-контракт на открытие как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $205.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) 8.19%, если акции будут выкуплены по истечению 27 марта (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может быть упущена, если акции TTWO действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Take-Two Interactive Software, Inc., а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов TTWO за последние двенадцать месяцев, с выделением в красном цвете цены исполнения $205.00:
Учитывая, что цена исполнения $205.00 представляет собой приблизительную премию 4% к текущей цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность того, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 53%. На нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 4.26% дополнительной доходности для инвестора или 31.11% в годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 60%, тогда как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 42%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день и сегодняшнюю цену $197.24) на уровне 32%. Для получения других идей по контрактам пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Цепочка опционов CCI
История акций DDWM
Топ-10 хедж-фондов, владеющих GBB
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод