Интересные пут- и колл-опционы SCHW на 24 апреля

Инвесторы компании The Charles Schwab Corporation (Тикер: SCHW) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 24 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов SCHW на предмет новых контрактов на 24 апреля и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой исполнения $89.00 имеет текущую заявку в размере $2.54. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $89.00, но также получит премию, что снизит базу стоимости акций до $86.46 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций SCHW, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $93.63 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $89.00 представляет собой приблизительно 5% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущие шансы на это составляют 69%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы наблюдать за их изменениями, публикуя график этих показателей на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 2.85% доходности на денежные обязательства или 21.28% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий торговую историю The Charles Schwab Corporation за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места расположения цены исполнения $89.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне колл-опционов, колл-контракт с ценой исполнения $95.00 имеет текущую заявку в размере $2.90. Если инвестор решит приобрести акции SCHW по текущему уровню цены $93.63 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $95.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если они есть) в 4.56%, если акции будут выкуплены по истечении 24 апреля (до учета комиссий брокера). Конечно, может остаться значительный потенциал роста, если акции SCHW действительно взлетят, именно поэтому важно изучать торговую историю The Charles Schwab Corporation, а также исследовать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий торговую историю SCHW за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $95.00 красным цветом:

Учитывая, что цена исполнения $95.00 представляет собой приблизительно 1% надбавку к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущие шансы на это составляют 47%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы наблюдать за их изменениями и публиковать график этих показателей (торговая история опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 3.10% дополнительной доходности для инвестора или 23.09% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 43%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 29%.

Между тем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытые цены торговых дней, а также сегодняшнюю цену $93.63) на уровне 26%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Календарь дивидендов привилегированных акций

Десять лучших хедж-фондов, владеющих BRNY

История дивидендов HTLD

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод