Интересные пут- и колл-опционы RGTI на 18 июня

Инвесторы в Rigetti Computing Inc (Тикер: RGTI) сегодня увидели, что новые опционы начали торговаться с истечением 18 июня. Один из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, — это временная стоимость, поэтому с 73 днями до истечения новые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступно для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов RGTI для новых контрактов 18 июня и выделила один пут и один колл, представляющие особый интерес.

Пут-контракт по страйк-цене $8.00 имеет текущую ставку 20 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $8.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $7.80 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций RGTI, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по $14.28 за акцию сегодня.

Поскольку страйк в $8.00 представляет собой приблизительно 44% скидку от текущей цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 87%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 2.50% доходности на денежные обязательства или 12.50% на годовой основе — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Rigetti Computing Inc, с выделением зеленым цветом расположения страйка $8.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по страйк-цене $26.00 имеет текущую ставку 25 центов. Если инвестор решит купить акции RGTI по текущей цене $14.28 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $26.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) 83.82%, если акции будут выкуплены по истечении 18 июня (до учета комиссий брокера). Конечно, может остаться много потенциальной прибыли, если акции RGTI действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов Rigetti Computing Inc, а также исследовать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов RGTI за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $26.00 красным цветом:

Учитывая тот факт, что страйк в $26.00 представляет собой приблизительно 82% премию к текущей цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 70%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (также будет представлен график истории торгов опциона). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 1.75% дополнительной доходности для инвестора, или 8.75% на годовой основе, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 192%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 152%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 закрывающихся значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $14.28) на уровне 105%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Акции утилит, которые покупают хедж-фонды

Топ-10 хедж-фондов, держащих JYNT

BDC Investor

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод