Интересные пут- и колл-опционы RBA на 21 ноября
Инвесторы компании RB Global Inc (Тикер: RBA) сегодня увидели новые опционы, ставшие доступными для истечения 21 ноября. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов RBA, чтобы найти новые контракты на 21 ноября и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой страйка $110.00 имеет текущую цену покупки 5 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $110.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $109.95 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций RBA, это может быть привлекательной альтернативой покупке акций по $118.57 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $110.00 представляет собой приблизительно 7% скидку к текущей цене торговых акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 77%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 0.05% доходности на денежные обязательства или 0.26% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для RB Global Inc и выделяющий зеленым цветом, где расположена цена страйка $110.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне колл-опционов, колл-контракт с ценой страйка $120.00 имеет текущую цену покупки $2.20. Если инвестор решит купить акции RBA по текущей цене $118.57 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $120.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если они есть) в 3.06%, если акции будут выкуплены по истечении 21 ноября (до учета комиссий брокера). Конечно, много потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции RBA действительно взлетят, что делает важным изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для RB Global Inc, а также изучение бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий историю торгов RBA за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $120.00, выделенной красным цветом:
Учитывая тот факт, что цена страйка $120.00 представляет собой приблизительно 1% премии к текущей цене торговых акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 52%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена в виде графика). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 1.86% дополнительной доходности для инвестора или 10.57% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 28%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 24%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая данные о закрытии последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $118.57) на уровне 23%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, достойным внимания, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Дешевые дивидендные акции
Институциональные держатели BUFP
Покупка акций OPAY инсайдерами
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод