Интересные пут- и колл-опционы QS на май 2026 года
Инвесторы в QuantumScape Corp (символ: QS) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения в мае 2026 года. Один из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, — это временная стоимость, поэтому с 239 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем можно было бы получить за контракты с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов QS для новых контрактов мая 2026 года и идентифицировала один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $11.00 имеет текущую заявку $3.05. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $11.00, но также получит премию, что сделает базовую стоимость акций $7.95 (до выплаты комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций QS, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $11.06 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $11.00 представляет собой примерно 1% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумевающие греков) предполагают, что вероятность этого события составляет 65%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 27.73% доходности на денежные обязательства или 42.34% годовых — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов QuantumScape Corp за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом местоположения страйка $11.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $12.00 имеет текущую заявку $2.80. Если инвестор решит купить акции QS по текущей цене $11.06 за акцию и затем продать колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $12.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 33.82%, если акции будут выкуплены по истечении в мае 2026 года (до уплаты комиссий брокера). Конечно, значительная upside может остаться на столе, если акции QS действительно поднимутся, именно поэтому важно анализировать историю торгов QuantumScape Corp, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график истории торгов QS за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $12.00 красным цветом:
Учитывая тот факт, что страйк $12.00 представляет собой примерно 8% премию от текущей торговой цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумевающие греков) предполагают, что вероятность этого составляет 39%. На нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет графически представлена). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 25.32% дополнительной доходности для инвестора или 38.66% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 92%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 93%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $11.06) на уровне 91%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Акции в сфере здравоохранения, которые продают хедж-фонды
Среднегодовая доходность PBF
Целевая цена SSW
Мнения и суждения, выраженные здесь, являются мнениями и суждениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод