Интересные пут- и колл-опционы PNC на март 2027 года

Инвесторы в PNC Financial Services Group (Symbol: PNC) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения в марте 2027 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 387 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступная для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost просканировала цепочку опционов PNC и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по страйк-цене $220.00 имеет текущую цену спроса $21.00. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $220.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $199.00 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций PNC, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $221.38 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $220.00 представляет собой приблизительно 1% скидку от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 57%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 9.55% доходности на денежные вложения или 9.00% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий торговую историю PNC Financial Services Group за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $220.00 относительно этой истории:

Перейдя к стороне коллов цепочки опционов, колл контракт по страйк-цене $230.00 имеет текущую цену спроса $18.50. Если инвестор решит купить акции PNC по текущей цене $221.38 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $230.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 12.25%, если акции будут выкуплены по истечению в марте 2027 года (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции PNC действительно сильно вырастут, значительная часть потенциального дохода может быть упущена, поэтому важно анализировать торговую историю PNC Financial Services Group за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий торговую историю PNC за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $230.00 красным цветом:

С учетом того, что страйк $230.00 представляет собой приблизительно 4% премию к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт покрытого колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 49%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (торговая история опциона также будет отображена в графическом виде). Если контракт покрытого колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой 8.36% дополнительной доходности для инвестора или 7.88% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 28%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 27%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытие торговых дней, а также сегодняшнюю цену $221.38) на уровне 26%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

OMGA Options Chain

Фонды, владеющие CCEP

ETF, владеющие GILD

Мнения и суждения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод