Интересные пут- и колл-опционы на SPR на сентябрь 2026 года
Инвесторы компании Spirit AeroSystems Holdings Inc (тикер: SPR) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением в сентябре 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому с 375 днями до истечения вновь торгуемые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов SPR для новых контрактов на сентябрь 2026 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $40.00 имеет текущую заявку в $1.80. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $40.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $38.20 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций SPR, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $40.96 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $40.00 представляет собой приблизительно 2% скидки от текущей торговой цены акции (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что вероятность этого составляет 64%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 4.50% дохода от денежной инвестиции или 4.38% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Spirit AeroSystems Holdings Inc и выделяющий зеленым цветом, где расположена цена страйка $40.00 по отношению к этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $42.00 имеет текущую заявку в $3.00. Если инвестор решит купить акции SPR по текущей цене $40.96 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $42.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 9.86%, если акции будут выкуплены по истечению в сентябре 2026 года (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции SPR действительно вырастут, существует вероятность упустить значительную прибыль, поэтому важно изучить историю торгов за последние двенадцать месяцев для Spirit AeroSystems Holdings Inc, а также изучить бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов SPR за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $42.00 красным цветом:
Учитывая тот факт, что цена страйка $42.00 представляет собой приблизительно 3% премии от текущей торговой цены акции (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что вероятность этого составляет 42%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия будет представлять собой 7.32% дополнительной доходности для инвестора или 7.13% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 33%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 29%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 торговых дней и сегодняшнюю цену $40.96) на уровне 26%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционам, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Лучшие акции с высоким дивидендом
Топ-10 хедж-фондов, владеющих AMSC
Топ-10 хедж-фондов, владеющих GOOS
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод