Интересные пут- и колл-опционы на MKTX на 17 апреля
Инвесторы в Marketaxess Holdings Inc (Тикер: MKTX) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением 17 апреля. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost изучила цепочку опционов MKTX на новые контракты 17 апреля и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $160.00 имеет текущую заявку в 75 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $160.00, но также получит премию, что установит базу затрат на акции на уровне $159.25 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций MKTX, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $195.81 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $160.00 представляет собой приблизительно 18% скидки к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 89%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 0.47% доходности на денежные обязательства или 3.72% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий торговую историю Marketaxess Holdings Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится цена исполнения $160.00 относительно этой истории:
Обратившись к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $240.00 имеет текущую заявку в 60 центов. Если инвестор решит купить акции MKTX по текущей цене $195.81 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $240.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 22.87%, если акции будут выкуплены к сроку истечения 17 апреля (до учета брокерских комиссий). Конечно, часть потенциального роста может остаться незамеченной, если акции MKTX действительно взлетят, поэтому важно учитывать торговую историю Marketaxess Holdings Inc за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график с торговой историей MKTX за последние двенадцать месяцев, где цена исполнения $240.00 выделена красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $240.00 представляет собой приблизительно 23% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что покрытый колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 91%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (также будет построен график торговой истории опциона). Если покрытый колл-контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 0.31% дополнительной доходности для инвестора или 2.43% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 52%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 41%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней и сегодняшнюю цену $195.81) на уровне 28%. Для получения дополнительных идей по контрактам на путы и коллы, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Фонды, владеющие BRG
Видеоролики PSDV
Институциональные держатели DWLD
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод