Интересные пут- и колл-опционы на MBLY на 28 ноября
Инвесторы компании Mobileye Global Inc (символ: MBLY) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением 28 ноября. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов MBLY для новых контрактов с истечением 28 ноября и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт со страйком $14.50 имеет текущую ставку в 82 цента. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $14.50, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $13.68 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций MBLY, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $15.46 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $14.50 представляет собой приблизительно 6% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, он находится "вне денег" на этот процент), также существует вероятность того, что пут контракт истечет бессмысленно. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 67%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменятся, публикуя график этих данных на нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бессмысленно, премия будет представлять собой 5.66% доходности на денежное обязательство или 41.25% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Mobileye Global Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $14.50 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов цепочки опционов, колл контракт со страйком $16.50 имеет текущую ставку в $1.10. Если инвестор купит акции MBLY по текущей цене $15.46 за акцию и затем продаст этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $16.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (за исключением дивидендов, если таковые имеются) в 13.84%, если акции будут выкуплены по истечении срока 28 ноября (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции MBLY действительно подскочат, то много потенциальной прибыли может быть упущено, именно поэтому важно рассматривать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Mobileye Global Inc, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов MBLY за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $16.50 красным цветом:
Учитывая тот факт, что страйк $16.50 представляет собой приблизительно 7% премию к текущей торговой цене акций (другими словами, он находится "вне денег" на этот процент), также существует вероятность того, что защищенный колл контракт истечет бессмысленно, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 54%. На нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если защищенный колл контракт истечет бессмысленно, премия будет представлять собой 7.12% дополнительной доходности для инвестора или 51.90% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта, а также в примере колл контракта составляет около 67%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $15.46) на уровне 65%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, достойных внимания, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Цепочка опционов SNT
История акций SBOW в обращении
Дата следующего дивиденда WES
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод