Интересные пут- и колл-опционы на KR на 6 марта
Инвесторы в Kroger Co (Тикер: KR) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением 6 марта. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проследила за цепочкой опционов KR для новых контрактов 6 марта и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по цене страйка $61.00 имеет текущую заявку в 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $61.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $60.50 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций KR, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $62.20/акция сегодня.
Поскольку цена страйка $61.00 представляет собой приблизительную скидку в 2% от текущей цены торговли акций (иными словами, он находится вне денег на эту величину), также существует вероятность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 0.82% доходности на денежные вложения или 6.96% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли Kroger Co за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $61.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $68.00 имеет текущую заявку в 50 центов. Если инвестор решит купить акции KR по текущей цене $62.20/акция, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $68.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 10.13%, если акции будут выкуплены по истечении 6 марта (до учета комиссий брокера). Конечно, многое из потенциального роста может остаться неиспользованным, если акции KR действительно вырастут, что делает важным изучение истории торговли Kroger Co за последние двенадцать месяцев, а также изучение бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торговли KR за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $68.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $68.00 представляет собой приблизительную премию в 9% к текущей цене торговли акций (иными словами, он находится вне денег на эту величину), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 68%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торговли контрактом опциона также будет отображена в графическом формате). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 0.80% дополнительной доходности для инвестора или 6.82% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 34%, тогда как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 42%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (с учетом последних 251 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшней цены $62.20) на уровне 26%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История акций LCA в обращении
Топ-10 хедж-фондов, владеющих FINV
Топ-10 хедж-фондов, владеющих VIS
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод