Интересные пут- и колл-опционы на IPAR с истечением в январе 2026 года
Инвесторы компании Interparfums Inc (Тикер: IPAR) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы с истечением в январе 2026 года. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов IPAR на наличие новых контрактов января 2026 года и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $70.00 имеет текущую цену покупки 30 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $70.00, но также получит премию, что делает стоимость акций $69.70 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций IPAR, это может представлять собой привлекательную альтернативу оплате $83.79 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $70.00 представляет собой приблизительно 16% скидки от текущей рыночной цены акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 90%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 0.43% доходности на денежные вложения или 6.26% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график с историей торгов за последние двенадцать месяцев для Interparfums Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится цена исполнения $70.00 относительно этой истории:
Обратившись к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $85.00 имеет текущую цену покупки 10 центов. Если инвестор решит купить акции IPAR по текущей цене $83.79 за акцию и затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $85.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это даст общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 1.56%, если акции будут выкуплены по истечении в январе 2026 года (до учета брокерских комиссий). Конечно, значительный потенциал роста может быть упущен, если акции IPAR действительно вырастут, что подчеркивает важность изучения исторических данных торговли за последние двенадцать месяцев для Interparfums Inc, а также анализа бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график с историей торгов IPAR за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $85.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $85.00 представляет собой приблизительно 1% премии к текущей рыночной цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 53%. На нашем сайте, на странице деталей контракта для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет отображена в графической форме). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 0.12% дополнительной доходности для инвестора или 1.74% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 57%, тогда как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 34%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 249 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $83.79) на уровне 32%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Акции с ростом дивидендов
Топ-10 хедж-фондов, владеющих HMH
История сплитов SO
Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод