Интересные пут- и колл-опционы на COLD на январь 2028 года
Инвесторы в Americold Realty Trust Inc (Symbol: COLD) увидели, как сегодня начали торговаться новые опционы с истечением в январе 2028 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость. Таким образом, с 711 днями до истечения новые торгуемые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступно для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов COLD для новых контрактов на январь 2028 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт с ценой исполнения $10.00 имеет текущую ставку в 60 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $10.00, но также получит премию, что снизит базовую стоимость акций до $9.40 (без учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций COLD, это может быть привлекательной альтернативой к оплате $12.66 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $10.00 представляет собой приблизительную 21% скидку к текущей рыночной цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) показывают, что текущие шансы на это составляют 72%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 6.00% дохода на денежные обязательства или 3.08% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Americold Realty Trust Inc, с выделением зеленым цветом местоположения цены исполнения $10.00 относительно этой истории:
Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой исполнения $15.00 имеет текущую ставку в 25 центов. Если инвестор решит купить акции COLD по текущей цене $12.66 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $15.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 20.46%, если акции будут отозваны на истечении в январе 2028 года (без учета комиссий брокера). Конечно, если акции COLD действительно вырастут, потенциально много прибыли может остаться на столе, поэтому важно смотреть на историю торгов за последние двенадцать месяцев для Americold Realty Trust Inc, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов COLD за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $15.00 красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $15.00 представляет собой приблизительную 18% надбавку к текущей рыночной цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт покрытого колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) показывают, что текущие шансы на это составляют 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торгов опциона также будет отображаться в графическом виде). Если контракт покрытия колла истечет бесполезным, премия составит 1.97% дополнительной доходности для инвестора или 1.01% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут контрактом составляет 53%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл контрактом составляет 50%.
Тем временем мы вычисляем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $12.66) в 39%. Для получения дополнительных идей по контрактам на опционы пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Акции с дивидендами голубых фишек, которые покупают хедж-фонды
Цепочка опционов HABT
Фонды, владеющие CXA
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод