Интересные пут- и колл-опционы на BR на 17 апреля
Инвесторы в Broadridge Financial Solutions (символ: BR) сегодня увидели новые опционы с истечением 17 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов BR в поисках новых контрактов на 17 апреля и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт со страйком $175.00 имеет текущую ставку $6.60. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $175.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $168.40 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций BR, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $177.15 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $175.00 представляет собой примерно 1% скидку от текущей цены торговли акциями (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого события составляет 57%. Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени, чтобы увидеть, как она изменяется, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 3.77% дохода от денежного обязательства или 24.17% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли Broadridge Financial Solutions за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом местоположения страйка $175.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт со страйком $180.00 имеет текущую ставку $6.20. Если инвестор решит купить акции BR по текущей цене $177.15 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $180.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это принесет общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 5.11%, если акции будут выкуплены на истечении 17 апреля (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциала роста может быть упущена, если акции BR действительно взлетят, что делает важным изучение истории торговли Broadridge Financial Solutions, а также анализ бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торговли BR за последние двенадцать месяцев, со страйком $180.00, выделенным красным цветом:
Учитывая, что страйк $180.00 представляет собой примерно 2% премию от текущей цены торговли акциями (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что покрытый колл контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого события составляет 52%. На нашем сайте, на странице деталей контракта для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени, чтобы увидеть, как она изменяется, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет отображена). Если покрытый колл контракт истечет бесполезным, премия составит 3.50% дополнительной доходности для инвестора или 22.43% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут контрактом составляет 34%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл контрактом составляет 33%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающие значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $177.15) на уровне 25%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Инвестирование в привилегированные акции
BGMS YTD доходность
CWTR Видео
Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнением автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод