Интересные пут- и колл-опционы на ATR с истечением в январе 2026 года
Инвесторы AptarGroup Inc. (Тикер: ATR) увидели, как сегодня начались торги новыми опционами с истечением в январе 2026 года. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ATR на наличие новых контрактов на январь 2026 года и выявила один контракт пут и один контракт колл, представляющие особый интерес.
Контракт пут по цене исполнения $115.00 имеет текущую заявку в $1.40. Если инвестор решит продать этот контракт пут, он обязуется купить акции по цене $115.00, но также получит премию, что сделает базовую стоимость акций равной $113.60 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ATR, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $117.89/акция сегодня.
Поскольку цена исполнения $115.00 представляет собой примерно 2% скидку к текущей рыночной цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт пут истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 1.22% доходности на денежные обязательства или 7.80% в годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов AptarGroup Inc. за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом расположения цены исполнения $115.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов цепочки опционов, контракт колл по цене исполнения $120.00 имеет текущую заявку в $2.65. Если инвестор решит купить акции ATR по текущей цене $117.89/акция, а затем продать этот контракт колл как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $120.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 4.04%, если акции будут выкуплены по истечении в январе 2026 года (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может быть упущена, если акции ATR действительно вырастут, что подчеркивает важность изучения истории торгов AptarGroup Inc., а также бизнес-фундаментов. Ниже представлен график истории торгов ATR за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $120.00 красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $120.00 представляет собой примерно 2% премии к текущей рыночной цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 53%. На нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торговли контрактом опциона также будет представлена в виде графика). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 2.25% дополнительной доходности для инвестора или 14.39% в годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере контракта пут составляет 27%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере контракта колл составляет 29%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $117.89) на уровне 25%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Письмо акционерам
Покупка инсайдеров KO
Топ-10 хедж-фондов, владеющих BBC
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод