Интересные пут- и колл-опционы на ADM на март 2027 года

Инвесторы Archer Daniels Midland Co. (Тикер: ADM) увидели, что сегодня началась торговля новыми опционами с истечением в марте 2027 года. Один из ключевых факторов, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, — это временная стоимость, поэтому с 387 днями до истечения новые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступно для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ADM для новых контрактов марта 2027 года и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по цене страйка $65.00 имеет текущую ставку $5.70. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $65.00, но также получит премию, что установит базу затрат на акции на уровне $59.30 (до комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций ADM, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $66.15 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $65.00 представляет собой приблизительную скидку в 2% от текущей цены торговли акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 8.77% дохода на денежные вложения или 8.27% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график с историей торговли за последние двенадцать месяцев для Archer Daniels Midland Co. и выделено зеленым, где находится цена страйка $65.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $72.50 имеет текущую ставку $5.80. Если инвестор решит купить акции ADM по текущей цене $66.15 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $72.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему доходу (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 18.37%, если акции будут выкуплены на истечении в марте 2027 года (до комиссий брокера). Конечно, много потенциала роста может быть упущено, если акции ADM действительно взлетят, и поэтому важно изучать историю торговли за последние двенадцать месяцев для Archer Daniels Midland Co., а также изучать бизнес-основы. Ниже представлен график, показывающий историю торговли ADM за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным ценой страйка $72.50:

Учитывая, что цена страйка $72.50 представляет собой приблизительную премию в 10% к текущей цене торговли акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 51%. На нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет отображена в графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 8.77% дополнительного дохода для инвестора или 8.27% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 29%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 30%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытые значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $66.15) на уровне 29%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Институциональные держатели NYCB

Viatris DMA

VLP Insider Buying

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод