Интересные пут- и колл-опционы MTCH на 18 сентября

Инвесторы в Match Group Inc (Symbol: MTCH) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 18 сентября. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 246 днями до истечения вновь доступные контракты представляют потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступно для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов MTCH для новых контрактов на 18 сентября и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по страйку $30.00 имеет текущую ставку $2.13. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $30.00, но также получит премию, что поставит базовую стоимость акций на уровне $27.87 (до брокерских комиссий). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций MTCH, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по $31.77 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $30.00 представляет собой приблизительно 6% скидку к текущей цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущие шансы на это составляют 64%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих цифр на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет составлять 7.10% дохода на денежные обязательства или 10.54% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий торговую историю Match Group Inc за последние двенадцать месяцев, и выделяющий зеленым цветом, где находится страйк $30.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов цепочки опционов, колл контракт по страйку $37.50 имеет текущую ставку $1.91. Если инвестор решит купить акции MTCH по текущей цене $31.77 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $37.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (за исключением дивидендов, если таковые имеются) в 24.05%, если акции будут выкуплены по истечении 18 сентября (до брокерских комиссий). Конечно, если акции MTCH действительно вырастут, на столе может остаться много потенциального дохода, поэтому важно изучать торговую историю Match Group Inc, а также исследовать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий торговую историю MTCH за последние двенадцать месяцев, где страйк $37.50 выделен красным цветом:

Учитывая, что страйк $37.50 представляет собой приблизительно 18% премии к текущей цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит и свои акции, и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущие шансы на это составляют 63%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих цифр (торговая история опционного контракта также будет отображена на графике). Если защищенный колл контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 6.01% дополнительного дохода для инвестора или 8.92% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 37%, тогда как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 39%. Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $31.77) на уровне 33%. Для получения дополнительных идей по опционам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Фонды, владеющие ADMA

Исторические цены акций GDXJ

Годовая доходность GXTG

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод