Интересные пут- и колл-опционы MRX на 21 ноября
Инвесторы в Marex Group plc - Обычные акции (Тикер: MRX) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы с истечением срока 21 ноября. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов MRX и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой страйка $30.00 имеет текущую ставку в 70 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $30.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $29.30 (до вычета комиссии брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций MRX, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по $33.50 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $30.00 представляет собой приблизительно 10% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 73%. Stock Options Channel будет отслеживать эти вероятности со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 2.33% доходности на денежные обязательства или 13.51% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлена таблица, показывающая историю торговли за последние двенадцать месяцев для Marex Group plc - Обычные акции, с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $30.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт с ценой страйка $35.00 имеет текущую ставку в $1.35. Если инвестор решит купить акции MRX по текущей цене $33.50 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $35.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 8.51%, если акции будут выкуплены по истечению срока 21 ноября (до вычета комиссии брокера). Конечно, если акции MRX действительно вырастут, то значительная часть роста может остаться неиспользованной, поэтому важно изучать историю торговли за последние двенадцать месяцев для Marex Group plc - Обычные акции, а также анализировать основные бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлена таблица, показывающая историю торговли MRX за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены страйка $35.00:
Учитывая, что цена страйка $35.00 представляет собой приблизительно 4% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в таком случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 53%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти вероятности со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет представлена в графическом виде). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 4.03% дополнительной доходности для инвестора или 23.33% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 55%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 50%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $33.50) на уровне 38%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Акции дивидендных защитников
Институциональные держатели SWH
Целевая цена MAMS
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод