Интересные пут- и колл-опционы MOS на 17 апреля

Инвесторы Mosaic Co (Тикер: MOS) сегодня увидели начало торгов новых опционов с истечением 17 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов MOS для новых контрактов с истечением 17 апреля и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт со страйком $25.00 имеет текущую цену предложения 44 цента. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $25.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $24.56 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций MOS, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $29.89 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $25.00 представляет собой приблизительно 16% скидку от текущей цены торговли акциями (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) указывают, что вероятность этого события составляет 77%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 1.76% доходности на денежные обязательства или 11.28% в годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов Mosaic Co за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом, где расположен страйк $25.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт со страйком $35.00 имеет текущую цену предложения 60 центов. Если инвестор купит акции MOS по текущей цене $29.89 за акцию, а затем продаст этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $35.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если они есть) в 19.10%, если акции будут выкуплены на истечении 17 апреля (до учета комиссий брокера). Конечно, значительный потенциал роста может быть упущен, если акции MOS действительно поднимутся, именно поэтому важно анализировать историю торгов Mosaic Co за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов MOS за последние двенадцать месяцев, со страйком $35.00, выделенным красным цветом:

Учитывая, что страйк $35.00 представляет собой приблизительно 17% премии к текущей цене торговли акциями (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт покрытого колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) указывают, что вероятность этого события составляет 65%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет проанализирована). Если контракт покрытого колла истечет бесполезным, премия представит 2.01% дополнительной доходности для инвестора или 12.86% в годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 81%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 57%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 251 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $29.89) на уровне 39%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

GWB Videos

STD Videos

Топ-10 хедж-фондов, владеющих SPH

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод