Интересные пут- и колл-опционы MIRM на 21 ноября
Инвесторы в Mirum Pharmaceuticals Inc (Тикер: MIRM) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением 21 ноября. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов MIRM и выявила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $70.00 имеет текущую заявку в 40 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $70.00, но также получит премию, что снизит базу расходов на акции до $69.60 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций MIRM, это может стать привлекательной альтернативой оплате $74.69 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $70.00 представляет собой приблизительно 6% скидку от текущей торговой цены акций (иными словами, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие значения и подразумеваемые греческие значения) показывают, что текущие шансы на это составляют 70%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. В случае, если контракт истечет без стоимости, премия составит 0.57% доходности от денежного обязательства или 3.31% годовых — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торговли Mirum Pharmaceuticals Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где расположен страйк $70.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт со страйком $80.00 имеет текущую заявку в $1.00. Если инвестор решит купить акции MIRM по текущей цене $74.69 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $80.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 8.45%, если акции будут выкуплены по истечении 21 ноября (до учета брокерских комиссий). Конечно, значительный потенциал роста может остаться невостребованным, если акции MIRM действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торговли Mirum Pharmaceuticals Inc за последние двенадцать месяцев, а также бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торговли MIRM за последние двенадцать месяцев, с красным выделением страйка $80.00:
Учитывая тот факт, что страйк $80.00 представляет собой приблизительно 7% премии к текущей торговой цене акций (то есть он находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие значения и подразумеваемые греческие значения) показывают, что текущие шансы на это составляют 60%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торговли контрактом также будет представлена в графическом виде). В случае, если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 1.34% дополнительной доходности для инвестора или 7.75% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта, а также в примере колл-контракта составляет примерно 41%.
Между тем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $74.69) на уровне 40%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Средняя годовая доходность SGA
Фонды, держащие TBB
NEWT Видео
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод