Интересные пут- и колл-опционы LBRT на июнь 2026 года

Инвесторы в Liberty Energy Inc (Symbol: LBRT) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы со сроком истечения в июне 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 245 днями до истечения новые торгуемые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наш алгоритм YieldBoost проанализировал цепочку опционов LBRT для новых контрактов на июнь 2026 года и выделил один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт со страйком $10.00 имеет текущую заявку в 45 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $10.00, но также соберет премию, что приведет к базовой стоимости акций в $9.55 (без учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций LBRT, это может стать привлекательной альтернативой оплате $12.03 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $10.00 представляет собой приблизительно 17% скидки от текущей цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) указывают, что текущие шансы на это составляют 73%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 4.50% доходности на денежные обязательства или 6.70% в годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Liberty Energy Inc и выделяющий зеленым цветом, где расположен страйк $10.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт со страйком $13.00 имеет текущую заявку в 70 центов. Если инвестор решит купить акции LBRT по текущей цене $12.03 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $13.00. Учитывая, что продавец колла также соберет премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) 13.88%, если акции будут выкуплены по истечении срока в июне 2026 года (до учета комиссий брокера). Конечно, большая часть потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции LBRT действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Liberty Energy Inc, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов LBRT за последние двенадцать месяцев, со страйком $13.00, выделенным красным:

Учитывая, что страйк $13.00 представляет собой приблизительно 8% премии к текущей цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) указывают, что текущие шансы на это составляют 42%. На нашем сайте, на странице деталей контракта для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет графически представлена). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 5.82% дополнительной доходности для инвестора или 8.67% в годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 82%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 77%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $12.03) на уровне 59%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Фонды, владеющие TROW

Цепочка опционов IQM

Фонды, владеющие NWTG

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод