Интересные пут- и колл-опционы KR на 27 февраля
Инвесторы в Kroger Co (Тикер: KR) увидели, что новые опционы начали торговлю сегодня с истечением 27 февраля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost рассмотрела цепочку опционов KR для новых контрактов 27 февраля и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $55.00 имеет текущую ставку 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $55.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $54.50 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций KR, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $60.12 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $55.00 представляет собой примерно 9% скидку от текущей цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 74%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет составлять 0.91% доходности от денежного обязательства или 6.64% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий исторические данные по торговле Kroger Co за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $55.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $61.00 имеет текущую ставку 50 центов. Если инвестор решит купить акции KR по текущей цене $60.12 за акцию и затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $61.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 2.30%, если акции будут отозваны на истечении 27 февраля (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции KR действительно вырастут, можно упустить много потенциального повышения, поэтому важно анализировать исторические данные по торговле Kroger Co, а также изучать бизнес-основы. Ниже приведен график торговой истории KR за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $61.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $61.00 представляет собой примерно 1% премии к текущей цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 54%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет отображена в графиках). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия будет составлять 0.83% дополнительной доходности для инвестора или 6.07% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 41%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 27%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 дней закрытия торгов, а также сегодняшнюю цену $60.12) на уровне 26%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Акции с недавними вторичными размещениями, которые покупают хедж-фонды
Топ-10 хедж-фондов, владеющих FBGX
FUV Видео
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод