Интересные пут- и колл-опционы KMI на 17 апреля
Инвесторы в Kinder Morgan Inc. (Symbol: KMI) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 17 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов KMI и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $29.00 имеет текущую цену покупки 10 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $29.00, но также получит премию, что уменьшает базу затрат на акции до $28.90 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций KMI, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $32.67/акция сегодня.
Поскольку страйк $29.00 представляет собой приблизительно 11% скидку к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого события составляет 89%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 0.34% доходности от денежного обязательства или 2.21% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов Kinder Morgan Inc. за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $29.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $33.00 имеет текущую цену покупки 92 цента. Если инвестор купит акции KMI по текущей цене $32.67/акция, а затем продаст этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $33.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 3.83%, если акции будут выкуплены на истечении 17 апреля (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции KMI действительно вырастут, существует вероятность упущенной выгоды, поэтому важно ознакомиться с историей торгов Kinder Morgan Inc. за последние двенадцать месяцев, а также изучить бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов KMI за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $33.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $33.00 представляет собой приблизительно 1% премии к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл-контракт истечет без стоимости, и в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого события составляет 52%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет представлена в виде графика). Если покрытый колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 2.82% дополнительной доходности для инвестора или 18.05% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 26%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 25%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытых значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $32.67) на уровне 24%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Фонды, владеющие IBTO
Учреждения-владельцы UI
История дробления акций NTAP
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод