Интересные пут- и колл-опционы KMB на 27 февраля

Инвесторы в Kimberly-Clark Corp. (тикер: KMB) увидели, что сегодня началась торговля новыми опционами с истечением 27 февраля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost просмотрела цепочку опционов KMB для новых контрактов с истечением 27 февраля и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой исполнения $98.00 имеет текущую ставку $1.75. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $98.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $96.25 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций KMB, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по $98.50 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $98.00 представляет собой примерно 1% скидки к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 52%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 1.79% возврата на денежные обязательства или 13.04% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий торговую историю Kimberly-Clark Corp. за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится цена исполнения $98.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт с ценой исполнения $99.00 имеет текущую ставку $2.05. Если инвестор решит купить акции KMB по текущей цене $98.50 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $99.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это приведет к общему доходу (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 2.59%, если акции будут выкуплены по истечении 27 февраля (до учета комиссий брокера). Конечно, значительный потенциал прибыли может быть упущен, если акции KMB действительно вырастут, поэтому важно изучать торговую историю Kimberly-Clark Corp. за последние двенадцать месяцев, а также бизнес-фундаменталы. Ниже приведен график, показывающий торговую историю KMB за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены исполнения $99.00:

Учитывая тот факт, что цена исполнения $99.00 представляет собой примерно 1% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 51%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (торговая история опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 2.08% дополнительного возврата для инвестора или 15.19% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 26%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 30%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $98.50) на уровне 25%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Фонды, удерживающие PBND

Институциональные держатели UJUN

Прогнозы по акциям RERE

Мнения и взгляды, выраженные здесь, отражают мнения автора и не обязательно совпадают с мнениями Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод