Интересные пут- и колл-опционы JBL на 8 мая

Инвесторы в Jabil Inc (символ: JBL) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 8 мая. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов JBL для новых контрактов на 8 мая и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по цене страйка $270.00 имеет текущую цену покупки $12.10. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $270.00, но также получит премию, что позволит установить базовую стоимость акций на уровне $257.90 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций JBL, это может стать привлекательной альтернативой уплате $274.84 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $270.00 представляет собой приблизительно 2% скидки к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 58%. Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность со временем, чтобы увидеть, как она меняется, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой доходность 4.48% на денежные вложения или 38.04% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Jabil Inc, с выделением зеленым цветом места нахождения страйка $270.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $280.00 имеет текущую цену покупки $12.70. Если инвестор решит купить акции JBL по текущей цене $274.84 за акцию, а затем продаст этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $280.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 6.50%, если акции будут выкуплены по истечении 8 мая (до вычета комиссий брокера). Конечно, много потенциального роста может быть упущено, если акции JBL действительно вырастут, именно поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Jabil Inc, а также анализировать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов JBL за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $280.00 красным цветом:

Учитывая тот факт, что страйк $280.00 представляет собой приблизительно 2% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 52%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность со временем, чтобы увидеть, как она меняется, и публиковать график этих данных (также будет построен график истории торговли опционного контракта). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 4.62% дополнительной доходности для инвестора или 39.22% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 44%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 45%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $274.84) на уровне 42%. Для получения дополнительных идей о пут и колл опционах, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Дивидендные акции, пересекающие их 200 DMA

Топ-10 хедж-фондов, владеющих GOOGL

Рекламные дивидендные акции

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод