Интересные пут- и колл-опционы IMCR на 21 ноября

Инвесторы в Immunocore Holdings PLC (Тикер: IMCR) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением 21 ноября. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost просмотрела цепочку опционов IMCR для новых контрактов с истечением 21 ноября и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой исполнения $30.00 имеет текущую цену покупки 10 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $30.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $29.90 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций IMCR, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $32.45 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $30.00 представляет собой приблизительно 8% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) предполагают, что текущие шансы на это составляют 67%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 0.33% дохода от денежного обязательства или 3.12% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график с историей торговли Immunocore Holdings PLC за последние двенадцать месяцев, на котором выделено зеленым местоположение цены исполнения $30.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $35.00 имеет текущую цену покупки 10 центов. Если инвестор решит купить акции IMCR по текущей цене $32.45 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $35.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 8.17%, если акции будут выкуплены по истечении 21 ноября (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции IMCR действительно вырастут, много потенциала может остаться на столе, поэтому важно рассмотреть историю торговли Immunocore Holdings PLC за последние двенадцать месяцев, а также изучить бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график с историей торговли IMCR за последние двенадцать месяцев, на котором цена исполнения $35.00 выделена красным:

Учитывая тот факт, что цена исполнения $35.00 представляет собой приблизительно 8% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) предполагают, что текущие шансы на это составляют 55%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торговли опционного контракта также будет графически отображена). Если покрытый колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 0.31% дополнительного дохода для инвестора или 2.88% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 93%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 79%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $32.45) на уровне 42%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционам, стоит посетить StockOptionsChannel.com.

Также см.:

Перепроданные канадские акции

Фонды, владеющие AGRH

Институциональные держатели PILL

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод