Интересные пут- и колл-опционы HPQ на 27 февраля.
Инвесторы в HP Inc (Тикер: HPQ) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 27 февраля. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов HPQ и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт со страйком $19.50 имеет текущую заявку на уровне 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $19.50, но также получит премию, что приведет к цене акций в $19.00 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций HPQ, это может стать привлекательной альтернативой оплате $21.32 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $19.50 представляет собой приблизительно 9% скидку от текущей рыночной цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 68%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 2.56% доходности на денежные обязательства или 18.72% годовых — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлена таблица, показывающая историю торгов HP Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где расположен страйк $19.50 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт со страйком $22.00 имеет текущую заявку на уровне 78 центов. Если инвестор решит купить акции HPQ по текущей цене $21.32 за акцию, а затем продаст этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $22.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 6.85%, если акции будут выкуплены по истечении 27 февраля (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции HPQ действительно поднимутся, на столе может остаться много потенциальной прибыли, что делает важным изучение истории торгов HP Inc, а также бизнес-фундаменталов. Ниже представлена таблица, показывающая историю торгов HPQ за последние двенадцать месяцев, со страйком $22.00, выделенным красным цветом:
Учитывая тот факт, что страйк $22.00 представляет собой приблизительно 3% премии к текущей рыночной цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что покрытый колл контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 49%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена в графическом виде). Если покрытый колл контракт истечет бесполезным, премия составит 3.66% дополнительной доходности для инвестора или 26.71% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 81%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 41%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $21.32) на уровне 39%. Для получения дополнительных идей по контрактам на путы и коллы, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также см.:
Дивидендные ETF
Цепочка опционов MDU
История рыночной капитализации CRVL
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод