Интересные пут- и колл-опционы HLT на 16 октября

Инвесторы в Hilton Worldwide Holdings Inc (Тикер: HLT) увидели, что новые опционы начали торговаться сегодня с истечением 16 октября. Одним из ключевых данных, которые влияют на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 239 днями до истечения новые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost просмотрела цепочку опционов HLT для новых контрактов с истечением 16 октября и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по цене страйка $310.00 имеет текущую ставку в $20.70. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $310.00, но также получит премию, что приведет к стоимости акций $289.30 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций HLT, это может представлять собой привлекательную альтернативу оплате $313.50 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $310.00 представляет собой приблизительно 1% скидки по сравнению с текущей торговой ценой акций (иначе говоря, это «вне денег» на этот процент), существует также вероятность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 61%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих цифр на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 6.68% доходности на денежные обязательства или 10.20% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Hilton Worldwide Holdings Inc, с выделением зелёным цветом места, где находится цена страйка $310.00 относительно этой истории:

Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $330.00 имеет текущую ставку в $23.50. Если инвестор решит купить акции HLT по текущему уровню цены $313.50 за акцию, а затем продать этот колл контракт как «покрытый колл», он обязуется продать акции по цене $330.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 12.76%, если акции будут выкуплены на истечении 16 октября (до комиссий брокера). Конечно, если акции HLT действительно взлетят, можно упустить много потенциального роста, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Hilton Worldwide Holdings Inc, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов HLT за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $330.00 красным цветом:

Учитывая тот факт, что цена страйка $330.00 представляет собой приблизительно 5% премии по сравнению с текущей торговой ценой акций (иначе говоря, это «вне денег» на этот процент), существует также вероятность того, что контракт покрытого колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих цифр (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если контракт покрытого колла истечет бесполезным, премия составит 7.50% дополнительной доходности для инвестора или 11.45% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта, а также в примере колл контракта составляет приблизительно 28%. Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытых значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $313.50) на уровне 26%. Для получения дополнительных идей о контрактах пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

TCBK Split History

WST Historical Earnings

CETX Price Target

Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод