Интересные пут- и колл-опционы FDS на 17 апреля
Инвесторы компании FactSet Research Systems Inc. (Symbol: FDS) сегодня увидели новые опционы, ставшие доступными для истечения 17 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost изучила цепочку опционов FDS на наличие новых контрактов на 17 апреля и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $195.00 имеет текущую заявку в $14.20. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $195.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $180.80 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций FDS, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $198.64 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $195.00 представляет собой приблизительно 2% скидку от текущей цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 58%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 7.28% доходности на денежные обязательства, или 46.66% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торговли за последние двенадцать месяцев для FactSet Research Systems Inc., с выделением зеленым цветом места, где расположен страйк $195.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $200.00 имеет текущую заявку в $13.40. Если инвестор решит купить акции FDS по текущей цене $198.64 за акцию, а затем продать колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $200.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 7.43%, если акции будут выкуплены по истечении 17 апреля (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции FDS действительно сильно вырастут, можно упустить значительную прибыль, что подчеркивает важность изучения истории торговли за последние двенадцать месяцев для FactSet Research Systems Inc., а также анализа бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий историю торговли FDS за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $200.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $200.00 представляет собой приблизительно 1% премии к текущей цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 47%. На нашем сайте, на странице деталей контракта для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (также будет построен график истории торговли опционного контракта). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой 6.75% дополнительной доходности для инвестора, или 43.23% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 64%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 57%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытие торговых дней, а также сегодняшнюю цену $198.64) на уровне 35%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Цепочка опционов DC
Среднегодовая доходность VCEL
Институциональные держатели TTRX
Мнения и взгляды, выраженные в данном материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод