Интересные пут- и колл-опционы EQT на 2 апреля

Инвесторы в EQT Corp (Тикер: EQT) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 2 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов EQT на предмет новых контрактов на 2 апреля и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт со страйком $57.00 имеет текущую заявку в $1.18. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $57.00, но также получит премию, что приведет к стоимости акций в $55.82 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций EQT, это может стать привлекательной альтернативой оплате $57.81 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $57.00 представляет собой приблизительно 1% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что текущие шансы на это составляют 55%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 2.07% доходности на денежные обязательства или 15.43% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий торговую историю EQT Corp за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $57.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $62.00 имеет текущую заявку в 51 цент. Если инвестор решит купить акции EQT по текущей цене $57.81 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $62.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 8.13%, если акции будут выкуплены на истечении 2 апреля (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная потенциальная прибыль может остаться неиспользованной, если акции EQT действительно вырастут, поэтому изучение торговой истории EQT Corp за последние двенадцать месяцев, а также бизнес-фундаменталов становится важным. Ниже представлен график, показывающий торговую историю EQT за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $62.00 красным цветом:

Учитывая, что страйк $62.00 представляет собой приблизительно 7% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что покрытый колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что текущие шансы на это составляют 65%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (торговая история опционного контракта также будет отражена в графике). Если покрытый колл-контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 0.88% дополнительной доходности для инвестора или 6.58% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 40%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 45%.

Между тем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену $57.81) на уровне 38%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Фонды, владеющие PBFR

Институциональные держатели PQOC

Институциональные держатели AQB

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод