Интересные пут- и колл-опционы EOG на декабрь 2028 года
Инвесторы компании EOG Resources, Inc. (тикер: EOG) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения в декабре 2028 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 1072 днями до истечения вновь доступные контракты представляют потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов EOG и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по страйку $100.00 имеет текущую ставку $15.50. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $100.00, но также получит премию, что ставит базовую стоимость акций на уровне $84.50 (до брокерских комиссий). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций EOG, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $103.57 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $100.00 представляет собой приблизительно 3% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущая вероятность этого составляет 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 15.50% возврата на денежные обязательства или 5.28% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для EOG Resources, Inc., с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $100.00 относительно этой истории:
Перейдя к стороне коллов цепочки опционов, колл контракт по страйку $105.00 имеет текущую ставку $15.50. Если инвестор решит купить акции EOG по текущему ценовому уровню $103.57 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $105.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему возврату (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 16.35%, если акции будут выкуплены на истечении в декабре 2028 года (до брокерских комиссий). Конечно, возможен значительный рост, который может не быть реализован, если акции EOG действительно вырастут, что делает важным изучение истории торгов EOG Resources, Inc., а также бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торгов EOG за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $105.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $105.00 представляет собой приблизительно 1% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что вероятность этого составляет 42%. На нашем сайте на странице деталей контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 14.97% дополнительного возврата для инвестора или 5.10% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 31%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 30%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $103.57) на уровне 29%. Для получения дополнительных идей по контрактам на путы и коллы посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Фонды, владеющие PSV
Десять крупнейших хедж-фондов, владеющих AMDU
BTOC Видео
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод