Интересные пут- и колл-опционы DOCU на 3 октября
Инвесторы в DocuSign Inc (Тикер: DOCU) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 3 октября. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost просмотрела цепочку опционов DOCU на наличие новых контрактов на 3 октября и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по цене страйка $66.00 имеет текущую заявку в $2.75. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $66.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $63.25 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций DOCU, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по $70.60 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $66.00 представляет собой приблизительно 7% скидку от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 68%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет составлять 4.17% возврата на денежные обязательства или 35.37% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для DocuSign Inc, и выделяющий зеленым цветом, где расположена цена страйка $66.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $71.00 имеет текущую заявку в $4.95. Если инвестор решит купить акции DOCU по текущей цене $70.60 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $71.00. Учитывая, что продавец колл контракта также получит премию, это приведет к общему доходу (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 7.58%, если акции будут выкуплены по истечению 3 октября (до вычета комиссий брокера). Конечно, много потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции DOCU действительно вырастут, поэтому важно смотреть на историю торгов за последние двенадцать месяцев для DocuSign Inc, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов DOCU за последние двенадцать месяцев, с выделенной красным цветом ценой страйка $71.00:
Учитывая тот факт, что цена страйка $71.00 представляет собой приблизительно 1% премии к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что покрытый колл контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 46%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются и публиковать график этих чисел (история торгов опциона также будет отображена в графическом виде). Если покрытый колл контракт истечет без стоимости, премия будет составлять 7.01% дополнительного дохода для инвестора или 59.51% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта, а также в примере колл контракта составляет приблизительно 54%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытых значений, а также сегодняшнюю цену $70.60) на уровне 52%. Для получения дополнительных идей по пут и колл опционам, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Топ акций, принадлежащих Виктору Машалу
Цепочка опционов PESI
Среднегодовая доходность CALC
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод