Интересные пут- и колл-опционы CLSK на 18 сентября

Инвесторы CleanSpark Inc (Symbol: CLSK) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы с истечением 18 сентября. Один из ключевых факторов, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, — это временная стоимость, поэтому с 241 днем до истечения новые доступные контракты представляют потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что будет доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CLSK для новых контрактов 18 сентября и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой страйка $12.00 имеет текущую цену покупки $3.20. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $12.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $8.80 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CLSK, это может быть привлекательной альтернативой уплате $12.60 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $12.00 представляет собой приблизительно 5% скидку к текущей торговой цене акций (другими словами, этот уровень находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущие шансы на это составляют 68%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте в разделе деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 26.67% от денежного обязательства или 40.39% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов CleanSpark Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где находится цена страйка $12.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $13.00 имеет текущую цену покупки $3.65. Если инвестор решит купить акции CLSK по текущему уровню цены $12.60 за акцию, а затем продаст колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $13.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 32.14%, если акции будут отозваны по истечению 18 сентября (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции CLSK действительно вырастут, потенциально может быть упущено много прибыли, поэтому важно изучать историю торгов CleanSpark Inc за последние двенадцать месяцев, а также бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов CLSK за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $13.00, выделенной красным цветом:

Учитывая, что цена страйка $13.00 представляет собой приблизительно 3% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, этот уровень находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что покрытый колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущие шансы на это составляют 35%. На нашем сайте в разделе деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если покрытый колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 28.97% дополнительной доходности для инвестора или 43.88% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта, а также в примере колл-контракта составляет примерно 95%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $12.60) на уровне 89%. Для получения дополнительных идей по путам и коллам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Топ-10 хедж-фондов, владеющих IMAC

СРС Средняя годовая доходность

FLCB Видео

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод