Интересные пут- и колл-опционы CBT на 19 декабря

Инвесторы Cabot Corp. (тикер: CBT) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением 19 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CBT на новые контракты 19 декабря и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт по страйк-цене $65.00 имеет текущую цену покупки в 30 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $65.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $64.70 (без учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CBT, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $68.93 за акцию сегодня.

Поскольку страйк по цене $65.00 представляет собой приблизительную скидку 6% относительно текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) показывают, что текущая вероятность этого события составляет 68%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 0.46% доходности на денежное обязательство или 2.63% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Cabot Corp. и выделяющий зеленым цветом, где находится страйк $65.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по страйк-цене $80.00 имеет текущую цену покупки в 55 центов. Если инвестор решит купить акции CBT по текущей цене $68.93 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $80.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 16.86%, если акции будут выкуплены по истечении 19 декабря (без учета комиссий брокера). Конечно, много потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции CBT действительно вырастут, именно поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Cabot Corp., а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов CBT за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $80.00:

Учитывая тот факт, что страйк $80.00 представляет собой приблизительную премию 16% по сравнению с текущей торговой ценой акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт покрытого колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) показывают, что текущая вероятность этого составляет 75%. На нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если контракт покрытого колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой 0.80% дополнительного дохода для инвестора или 4.55% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 36%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 45%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающихся значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $68.93) на уровне 31%. Для получения идей по другим пут- и колл-контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также см.:

Фонды, владеющие JUPW

Фонды, владеющие SOXY

Институциональные держатели MVAL

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод