Интересные пут- и колл-опционы CARR на декабрь 2026 года
Инвесторы Carrier Global Corp (символ: CARR) увидели, что новые опционы начали торговаться сегодня с истечением в декабре 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 415 днями до истечения новые торгуемые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем доступно для контрактов с более близким истечением. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CARR для новых контрактов декабря 2026 года и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $57.50 имеет текущую заявку в $5.40. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $57.50, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $52.10 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CARR, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по $60.59 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $57.50 представляет собой примерно 5% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 65%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы видеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 9.39% доходности на денежные обязательства или 8.26% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Carrier Global Corp, и выделяющий зеленым цветом, где находится страйк $57.50 относительно этой истории:
Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $65.00 имеет текущую заявку в $6.70. Если инвестор решит купить акции CARR по текущему уровню цены $60.59 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $65.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 18.34%, если акции будут выкуплены на срок до истечения в декабре 2026 года (до комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может быть упущена, если акции CARR действительно вырастут, что делает важным изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Carrier Global Corp, а также исследование бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий историю торгов CARR за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $65.00:
Учитывая, что страйк $65.00 представляет собой примерно 7% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 47%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы видеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торгов опциона также будет отображена в графическом формате). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 11.06% дополнительной доходности для инвестора или 9.72% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 39%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 37%.
Между тем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $60.59) в 33%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Фонды, владеющие SPKE
Фонды, владеющие DGHI
История рыночной капитализации CLWT
Мнения и взгляды, выраженные в этом документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод