Интересные пут- и колл-опционы BTU на 19 декабря
Инвесторы Peabody Energy Corp (тикер: BTU) сегодня увидели, как начинаются торговля новыми опционами с истечением 19 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов BTU для новых контрактов на 19 декабря и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $32.00 имеет текущую цену покупки $3.05. Если инвестор продаст этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $32.00, но также получит премию, что приведет к стоимости акций в $28.95 (до учета комиссий брокеров). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций BTU, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $33.85 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $32.00 представляет собой приблизительно 5% скидку к текущей цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 9.53% доходности на денежные обязательства или 54.32% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов Peabody Energy Corp за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где расположен страйк $32.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $35.00 имеет текущую цену покупки $3.05. Если инвестор купит акции BTU по текущему уровню цены $33.85 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $35.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 12.41%, если акции будут выкуплены по истечению 19 декабря (до учета комиссий брокеров). Конечно, если акции BTU действительно поднимутся, много потенциала может быть упущено, что подчеркивает важность изучения истории торгов Peabody Energy Corp, а также анализа бизнес-фундаментальных показателей. Ниже приведен график, показывающий историю торгов BTU за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом страйка $35.00:
Учитывая, что страйк $35.00 представляет собой приблизительно 3% премии к текущей цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что покрытый колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 49%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена). Если покрытый колл-контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 9.01% дополнительной доходности для инвестора или 51.35% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 76%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 73%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $33.85) на уровне 61%. Для получения дополнительных идей по опционам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Дешевые акции для наблюдения
VST DMA
Фонды, владеющие IACC
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод